주식 투자를 함에 있어서 내가 현재 생각하고 있는 아이디어나 전략을 시행하기에 앞서 과연 이 전략이 맞을까 하는 의문을 가질 수 있습니다. 이때 내 생각을 과거에 투영해 보면 주식의 하락과 상승기를 거치면서 과연 이 전략이 얼마나 효율이 있는지 판단할 수 있습니다. 이러한 방법을 백테스트라 부릅니다. 주식 백테스트를 해볼 수 있는 포트폴리오 비주얼 라이져라는 무료 사이트의 간단한 사용법을 설명해 드리겠습니다.
포트폴리오 비주얼라이져
일단 포트폴리오 비주얼라이져의 기본적인 기능만 설명해 드리겠습니다. 일단 이 사이트는 무료 주식 백테스트 사이트 중에서는 가성비가 최고입니다. 사이트는 다음과 같습니다. 이사이 트는 개별주식의 여러 지표에 맞추어 상황별 백테스트하는 기능은 없습니다. 다만 개별 주식별 혹은 자산별로 일정한 기준으로 정해진 기간이나 조건마다 리밸런싱을 할 수 있는 기능만 있습니다. (물론 마켓타이밍이란 항목이 있긴 하지만 그다지 매력이 있는 기능은 아닙니다)
https://www.portfoliovisualizer.com/
일단 메인 화면으로 들어가시면 좌측하단의 별표 부분 두 가지가 제일 핵심기능을 가지고 있습니다. Backtest asset allocation은 주식, 채권, 금, 원자재등의 여러 자산을 일정비율로 해당기간에 정해진 리밸런싱기준으로 백테스트를 할 수 있습니다. 두 번째인 Backtest portfolio는 개별 주식이나 ETF 등을 마찬가지로 일정비율, 정해진 조건으로 리밸런싱을 할 수 있습니다. 오늘은 두 번째인 개별주식이나 ETF로 백테스트 하는 법을 알아보겠습니다.
BACK TEST PORTFOLIO로 들어가면 위와 같은 화면으로 들어가는데 각 사항의 설명은 빨간 해설을 참고하세요. 참고로 현금보유는 CASHX입니다. PORFOLIO#숫자 옆의 톱니바퀴를 누르면 여러 가지 유명한 자산 배분 전략이 있는데 그나마 쓸만한 전략은 레이달리오의 사계절 포트폴리오와 해리브라운의 영구포트폴리오 밖에 없습니다. 이후 ANALYZE PORTFOLIOS를 클릭하면 결과가 나타납니다.
위의 결과는 주식, 채권, 금, 현금을 각 25%씩 보유해 일 년에 한 번 리밸런싱 한 백테스팅입니다. 각 숫자가 나타내는 것은 빨간 설명을 참고하세요. 처음엔 어려워도 몇 번 해보시면 쉽게 할 수 있으며 본인이 생각하는 자산 배분 전략을 과거의 여러 가지 상황에 비추어 시뮬레이션함으로써 투자에 어느 정도 아이디어를 얻을 수 있을 거라 생각됩니다.
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